Python Zurück Testen Forex

Bt - Flexible Backtesting für Python Was ist bt bt ist ein flexibles Backtesting Framework für Python verwendet, um quantitative Trading-Strategien zu testen. Backtesting ist der Prozess der Prüfung einer Strategie über einen bestimmten Datensatz. Dieses Framework ermöglicht es Ihnen, leicht zu erstellen Strategien, die Mischung und passen verschiedene Algos. Es zielt darauf ab, die Schaffung von leicht testbaren, wiederverwendbaren und flexiblen Blöcken der Strategielogik zu fördern, um die rasche Entwicklung komplexer Handelsstrategien zu erleichtern. Das Ziel: Quants zu retten, um das Rad neu zu erfinden und sie auf den wichtigen Teil der Job-Strategie-Entwicklung zu konzentrieren. Bt ist in Python codiert und verbindet ein lebendiges und reichhaltiges Ökosystem für die Datenanalyse. Zahlreiche Bibliotheken existieren für das maschinelle Lernen, die Signalverarbeitung und die Statistik und können genutzt werden, um das Räder nicht neu zu erfinden - etwas, das allzu oft passiert, wenn man andere Sprachen benutzt, die den gleichen Reichtum an hochwertigen Open-Source-Projekten haben. Bt ist auf der ffn gebaut - eine finanzielle Funktionsbibliothek für Python. Check it out Ein schnelles Beispiel Hier ist ein kurzer Geschmack von bt: Eine einfache Strategie Backtest Let8217s erstellen eine einfache Strategie. Wir schaffen eine monatlich neu ausgewogene, langjährige Strategie, bei der wir in jedem Vermögensvermögen gleichgewichtig auf jeden Vermögenswert setzen. Zuerst werden wir einige Daten herunterladen. Standardmäßig gibt bt. get (alias für ffn. get) den Adjusted Close von Yahoo Finance herunter. Wir werden einige Daten ab dem 1. Januar 2010 für die Zwecke dieser Demo herunterladen. Sobald wir unsere Daten haben, werden wir unsere Strategie schaffen. Das Strategieobjekt enthält die Strategielogik durch die Kombination verschiedener Algos. Schließlich schaffen wir einen Backtest. Das ist die logische Kombination einer Strategie mit einem Datensatz. Sobald dies geschehen ist, können wir den Backtest laufen und die Ergebnisse analysieren. Jetzt können wir die Ergebnisse unseres Backtests analysieren. Das Ergebnisobjekt ist ein dünner Wrapper um ffn. GroupStats, der einige Helfer-Methoden hinzufügt. Es ist möglich, dass meine Antwort nicht über das Thema geht. Aber es scheint Ihnen, dass im Falle der Registrierung des Profils und der Wahl des Austausches müssen Sie die Aufmerksamkeit auf die Stiftungen Ich meine Verbesserung der Geschicklichkeit des Handels, und sogar die laufenden Handelssysteme Ein sehr Fachmann kann seine zu produzieren Eigene Indikatoren oder sogar Handelsautomaten Jedenfalls beruht das alles auf einer wichtigen Sache, die wir alle ausnahmslos lernen müssen: auf der Handelsplattform Sie können die Rezensionen studieren oder die beliebtesten Plattformen selbst genehmigen. Ich würde vorschlagen, sie absolut frei zu erleben und zu testen: 169 Views middot Nicht für die Reproduktion Welches ist die beste Strategie, um USDINR in Forex zu handeln Wo kann ich testen, eine Trading-Strategie, die sehr gut funktioniert, wenn backtested Gibt es eine zeitliche Begrenzung für kurzfristig Und langfristige Investition Wie verwende ich eine Arbitrage-Strategie im Devisenhandel Gibt es eine Buy-and-Hold-Strategie in Forex, oder ist der einzige Weg, um Geld zu handeln Was sind gute Tutorials über Backtesting meine Trading-Strategie mit Rexcel